Volume da futures su FX, l'azione dei prezzi da spot FX chiunque è stato trading FX posto, ma state utilizzando volume come indicatore dal mercato dei futures O è il commercio sia nei mercati e può dire se ci sono alcuni svantaggi significativi per questo metodo per quanto mi monitorato classifiche di entrambi i mercati su un arco di tempo quotidiano (come i cant trovare i futures libere fornitori intraday), sembravano molto simili e, probabilmente, il volume a dei futures FX potrebbe essere incorporato in fx posto. Gli commerciale Iscritto settembre 2010 1.472 messaggi possono sembrare simili ma ancora 2 mercati completamente diversi. Alcuni dei più grandi, ordini di movimento di mercato sarà il pranzo, sul mercato OTC. Ovviamente il volume FX Spot sarà molto maggiore di ECM Futures vol. Ciao a tutti, qualcuno ha stato trading FX posto, ma state utilizzando volume come indicatore dal mercato dei futures O è il commercio entrambi i mercati e in grado di dire se ci sono alcuni svantaggi significativi per questo metodo per quanto ho monitorato classifiche di entrambi i mercati in un tempo quotidiano telaio (come i cant trovare future libere fornitori intraday), sembravano molto simili e, probabilmente, il volume a dei futures FX potrebbe essere incorporato in fx posto. Grazie. C'è sempre stato un dibattito su questo. Emeraldeyes è molto corretto. Sono due animali completamente diversi. C'è stata alcuni studi giro, e si è trovato che i dati Tick è un proxy accettabile per volume. Nel fare ricerca ho scoperto che gli operatori commerciali nel mercato dei futures spesso coprono le posizioni nella FX posto. Armati di questa conoscenza, ho pensato che uno di questi può eventualmente essere un indicatore precoce per l'altro. Ma che uno così, che si sta conducendo il processo di price discovery fine ho mi sono imbattuto in questo articolo. Da loro campione, sono venuti alla conclusione che punto fa portare a termine nel processo di price discovery. Così sono arrivato a un parere personale che (per me) ho potuto smettere di cercare di usare il volume dei futures per analizzare il forex spot, e se le zecche sono un proxy accettabili per il volume, Ill solo lavorare con quello che ho ottenuto. (Barrare dati) e mantenere i miei studi di volume di Future limitata alla relazione COT. Questa è solo la mia opinione ho fornito una copia di quella carta. Se non altro si può dare abbastanza informazioni per formarsi un'opinione dei propri C'è sempre stato un dibattito su questo. Emeraldeyes è molto corretto. Sono due animali completamente diversi. C'è stata alcuni studi giro, e si è trovato che i dati Tick è un proxy accettabile per volume. Nel fare ricerca ho scoperto che gli operatori commerciali nel mercato dei futures spesso coprono le posizioni nella FX posto. Armati di questa conoscenza, ho pensato che uno di questi può eventualmente essere un indicatore precoce per l'altro. Ma che uno così, che si sta conducendo il processo di price discovery io alla fine ho incontrato. Grazie mille per le informazioni fornite Trovo che sia molto utile, come ho usato a chiedersi che per un bel po 'di tempo. Potrebbe condividere ciò che le fonti utilizzate per i dati tick Inoltre, pensi che (ho letto che da petefaders filettature BabyPips) che ci sono broker che forniscono dati tick reliablesimilar a eSignal o qualsiasi altro provider di dati affidabili Grazie mille per le informazioni fornite trovo che sia molto utile, come ho usato a chiedersi che per un bel po 'di tempo. Potrebbe condividere ciò che le fonti utilizzate per i dati tick Inoltre, pensi che (ho letto che da petefaders filettature BabyPips) che ci sono broker che forniscono dati tick reliablesimilar a eSignal o altri fornitori di dati affidabili che hanno poca o nessuna necessità di i dati Tick. Bisogna chiedersi che cosa è che si sta tentando di misurare Molte persone pensano che la quotvolume di ticksquot riferisce in qualche modo a quotvolume di tradesquot o quotvolume di contractsquot. Essi spesso prendono la parola quotVolumequot e lo usano in modo intercambiabile con la parola quotDemandquot per indicare la stessa cosa. Il volume degli scambi non è una indicazione diretta di quotDemandquot reale. Il tipo di quotDemandquot che muove il mercato, è stato creato da commercianti disposti a tenere le loro posizioni durante la notte. Diciamo che avere 100 commercianti tutti entrano nel mercato creando alto volume di attività intraday. 98 di quei commercianti sono gli acquirenti, e solo 2 sono i venditori, combinato si dispone di un elevato volume di attività. Vuol dire che se si dispone di maggiori volumi di acquirenti intraday che i prezzi andare più in alto No. Se 98 di quei commercianti (acquirenti) sarà uscire dal mercato prima della chiusura, non vi è alcuna richiesta di acquisto vero e proprio creato, che farà sì che il mercato di andare più in alto. Se i 2 venditori stanno tenendo le loro posizioni al di là della stretta, l'unica domanda reale creato è quotSelling demandquot. La domanda è determinata dalle 2 venditori tenendo ancora posizioni, che hanno ancora la pelle nel gioco. quotVolumequot non è una indicazione diretta di quotDemandquot reale. Alto volume di liquidità (richiesta, non reale) La parola quotVolumequot non è intercambiabile con la parola commercianti quotDemandquot Intraday (i commercianti di giorno) forniscono liquidità, e hanno poco a che fare con quotDemandquot reale per me alla fine della giornata, devo chiedere a me stesso, Am ho utilizzando i dati corretti per la domanda che si pone l'attività volume, ma la domanda che mi cerco riferisce a quotDemandquot. Quanto di questa attività contiene demandquot quotactual creato da commercianti disposti a tenere le loro posizioni durante la notte Volume doesnt risolvere l'equazione quotDemandquot. Per me i dati del volume non risponde alla domanda La domanda viene chiesto. Come un commerciante Sono interessato a misurare la domanda. Chi, come amplificatore in cui vengono utilizzati i prezzi è di interesse per me. I commercianti con l'intenzione di sostenere posizioni durante la notte, con il più pelle nel gioco, operano in luoghi più vantaggiosa per loro. Non le stesse aree ad alto volume più apprezzate dai commercianti intraday senza pelle nel gioco, che alla fine finiscono la giornata piatta, la creazione di domanda pari a zero. E come volume non è una indicazione diretta di demandquot quotactual, ha poco o nessun valore per me personalmente come un commerciante forex spot. IMO, domanda e offerta amp muove il mercato, non il volume (Attività) I mercati non sono efficienti, anzi sono efficaci - JonesForex Trading I volumi provenienti da tutto il mondo Pubblicato 5 anni fa 08:35 31 LUG 2012 3 Commenti Come a tempo con le Olimpiadi, dei cambi comitati provenienti da tutto il mondo appena pubblicato le loro relazioni semestrali. Gli Stati Uniti e il Giappone U. K. contemporaneamente pubblicati commercio di dati del volume all'inizio di questa settimana, fornendo i commercianti di forex con le informazioni critiche sui tre maggiori mercati forex in tutto il mondo. Don8217t fraintendetemi, questi rapporti weren8217t rilasciati nello spirito della competizione. Essi sono stati generati per dare al pubblico una migliore comprensione della salute del settore forex nel periodo di sei mesi che si è concluso nel mese di aprile 2012. Le statistiche includono i numeri di volume degli scambi per il mercato forex nel suo complesso, compresi i seguenti: transazioni spot 8211 l'immediato o 8220on trading spot8221 di valute con prezzo corrente di mercato. Operazioni a termine 8211 la negoziazione di contratti a termine, che obbligano i titolari di acquistare o vendere una valuta in una data futura e ad un certo prezzo. le operazioni di swap Forex 8211 una transazione a due gambe che prevede l'esecuzione simultanea di una transazione spot e operazioni a termine. le opzioni over-the-counter 8211 la negoziazione diretta di opzioni (al contrario di sopra di uno scambio), che attribuiscono al detentore il diritto di acquistare o vendere una valuta ad un tempo futuro e ad un determinato prezzo. Per i nostri scopi, ci concentreremo sulle attività di mercato spot, dal momento che questo è dove i commercianti al dettaglio si piace e io giocare. A partire da aprile 2012, il volume degli scambi totale giornaliero medio era a 859,8 miliardi nel fuori degli USA .. che era di 0,5 superiore a aprile 2011. È interessante notare, però, uno sguardo a transazioni di mercato a pronti rivela che in realtà è sceso del 2,4 rispetto all'anno precedente. Qui di seguito, you8217ll trovare un grafico che rivela il fatturato del mercato a pronti Stati Uniti da coppia di valute. Ora, here8217s uno sguardo ai dati della Banca d'Inghilterra (BOE). Secondo la BOE, il volume medio di scambi giornalieri nel Regno Unito è stato di circa 2 miliardi di dollari nel periodo di sei mesi che si è concluso nel mese di aprile 2012. Abbastanza impressionante, eh beh, non proprio 8211 it8217s in realtà 5 inferiori rispetto a un anno prima Simile al i numeri che abbiamo visto dal punto di attività di commercio degli Stati Uniti sono diminuite del 12, come fatturato commerciale posto si attesta a 711 miliardi. Il Regno Unito ha osservato quanto segue come le coppie più scambiate: Con le ultime statistiche forex giapponesi, il Comitato del mercato dei cambi di Tokyo ha riferito che c'è un divario di dati tra aprile 2011 e aprile 2012 8220due ad un aumento del numero di segnalazione institutions.8221 finanziaria in ogni caso, forex volume medio giornaliero totale nell'aprile 2012 con clock in in 282,6 miliardi, in calo rispetto 284,6 miliardi dello scorso anno. La componente operazioni a pronti è sceso da 106,2 miliardi nel mese di aprile 2011-100,0 nel mese di aprile 2012. Come si può vedere, USDJPY è stata la scelta più popolare tra i commercianti del mercato giapponese: It8217s importante notare che non solo queste statistiche del volume di trading forex ci danno una buona guardare la salute del settore forex globale, ma forniscono anche noi con una visione critica sulle coppie più scambiate. Conoscere quali coppie sono più popolari in Giappone, il brevetto britannico e gli Stati Uniti ci dà un'idea di quali mercati sono più negoziate nel Tokyo. Londra. e le sessioni di New York. E a sua volta, questo ci permetterà di affinare le nostre strategie di trading
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