Asta teoria del mercato e del mercato profilo Iscritti agosto 2009 Status: Prezzo azione Trader 1.660 messaggi Questi non sono stati presi, ma si basano sul concetto di equilibrio area. La prima cosa è che vogliamo commerciare con la tendenza. Sappiamo che la tendenza è su perché abbiamo rotto fuori di un'area di bilancio al rialzo e non abbiamo attraversato indietro attraverso di essa. Sul mio precedente post, la zona blu è l'area in questione. Le linee nere rappresentano venerdì area di bilancio in modo da ignorare per questo post. Poiché l'asta fino continua, saremmo alla ricerca solo per arrivare a lungo. Ill lasciare il VSA per il thread VSA, ma si può vedere alcuni posti per entrare a lungo nella zona di supporto (Balance Area). Immagini allegate (clicca per ingrandire) Asta Valore di mercato in teoria amp Analytics mzvegas messaggi e intuizioni sono d'oro (grazie). Ho letto, riletto, e sto ancora leggendo il materiale di fondo. Lento andando, la curva di apprendimento è ripida, e sto disimparare vecchie viste --ma ora che questo sia un modo molto migliore di guardare ai mercati (prezzo e tempo da solo ora sembra fuorviante per me). Apprezzo che il tempo di inviare al thread. Penso che si sta prendendo il giusto approccio prendere il vostro tempo a leggere, ri lettura e la comprensione del materiale di fondo. È un processo lento. Si inizia con i concetti di base, su cui si fondano altri concetti, su cui si fondano altri concetti. C'è una progressione costante della comprensione. Saltare o sfogliando il processo porta a enormi lacune nella comprensione quelli. In primo luogo è accettare il fatto che tutti i mercati sono il risultato di un processo d'asta. Poi una comprensione del perché l'analisi tecnica non è all'asta analisi di mercato. Quindi capire la differenza tra timequot quotchronological e quotprice sopra timequot. La parte più difficile è disimparare vecchie credenze e ipotesi circa il mercato. Il valore che è capire se tali credenze in realtà provengono. vale a dire youll sentono molti commercianti al dettaglio sostengono che il mercato è quotefficientquot, mentre usano un grafico completo di indicatori di prezzo. Se hanno capito veramente il concetto di ipotesi di mercato efficiente (EMH), avrebbero dovuto tenere gli indicatori di credenze sono inutili. Il nome stesso quothypothesisquot implica non supportata da prove empiriche (teoria). Molti commercianti al dettaglio ritengono che i mercati sono una random walk mentre utilizzano uno schema completo di indicatori di prezzo. Se i mercati sono veramente un random walk, l'uso di indicatori sono ancora inutile. Allora avete un gruppo di commercianti al dettaglio ritengono che il mercato è una combinazione di entrambi EMH amp passeggiata a caso confutare l'analisi tecnica usare, ma il commerciante al dettaglio che crede questo usa ancora TA. Metà della battaglia è vinta esaminando il tuo sistema di credenze, e dove quei vecchi vista amp credenze origine. Poi vi è l'apprendimento e la comprensione validityquot quotdata. È il tuo dati di adattamento per il compito a portata di mano. ecc La complessità di AMVA isnt nell'analisi quantitativa, la matematica è piuttosto semplice. La difficoltà risiede nel disimparare false percezioni, ed esaminando le vecchie credenze sul mercato attraverso l'uso della ricerca evidenza empirica amp. Coloro che hanno sorvolato i fondamentali, i fondamentali (teoria amp consentita pratiche) hanno più difficoltà a creare i propri strumenti (fogli di calcolo) per l'analisi. La maggior parte dei commercianti vogliono commercio ora e imparare in seguito. Apprezzo le parole gentili, ma non posso prendersi il merito per qualsiasi quotinsightquot da parte mia, la mia base di conoscenza costituito da ricerca empirica, verifica empirica, amplificatore evidenza empirica facilmente alla portata di tutti .. Se avete una comprensione difficoltà o bisogno di po 'di chiarezza in qualcosa tu sei la lettura nel materiale di fondo non esitate a chiedere. I mercati non sono efficienti, anzi sono efficaci - Jones 'per questo che non risponderà alla quotcart prima della questionsquot cavallo. perché che stabilisce l'onere per me dover quotre findquot informazioni già fornite per voi e spiegare tutto ciò che si havent ancora avuto il tempo di leggere da soli. Quindi, cosa abbiamo imparato. Vergogna su di voi per chiedere dei miei fogli di calcolo quando non farlo, e la vergogna ho chiesto su di me per rispondere. Lezione appresa. Ancora con questa storia del quotread del sourcesquot ho letto e riletto quelle. Io capisco il tuo punto di vista, il metodo, ma può essere la possibilità che un concetto che per voi è chiaro, per me non è, anche se ho letto 1.000.000 volte o che leggere le stesse fonti che abbiamo due diverse interpretazioni già detto in altri post. Io preferisco dici che mi Im stupido perché non ho capito qualcosa piuttosto che mi dici che non ho letto nulla. In ogni caso, apprezzo molto il tempo e lo sforzo speso per rispondere alle mie post. Molte grazie. Iscritto Mar 2015 Status: Utente 13 messaggi Prima di tutto lasciatemi mzvega ringrazio per il tempo e le shes sforzo di spesa qui, questo treadh è un vero gioiello io sono abbastanza nuovo per AMT, ma ho tutta l'intenzione di scavare in esso. anche se la matematica e la roba di Excel mi spaventa molto. Sono in realtà leggendo il commercio potere basato Valore, probabilmente me prendere un po 'di tempo e un po' ri-ri-ri-lettura per digerire tutti i concetti, ma la mia intenzione è quella di padroneggiare tutti i concetti e le idee dell'autore condiviso con noi prima di tutto altro. Nel frattempo ho scaricato l'indicatore, solo per avere un riferimento visivo, sembra che sta lavorando bene, ma non posso trovare la possibilità di regolare il tempo (uso Wonna GMT 0). Ecco l'impostazione alla mia indicatore Immagine allegata (clicca per ingrandire) qui in questo post forexfactoryshowthre. 48post8558048 impostazioni mzvega con le opzioni GMT Forse è disponibile questa opzione solo nel quotbeta versionquot shes che lo utilizzano. Ciao Prima di tutto lasciatemi mzvega ringrazio per il tempo e le shes sforzo di spendere qui, questo treadh è un vero gioiello io sono abbastanza nuovo per AMT, ma ho tutta l'intenzione di scavare in esso. anche se la matematica e la roba di Excel mi spaventa molto. Sono in realtà leggendo il commercio potere basato Valore, probabilmente me prendere un po 'di tempo e un po' ri-ri-ri-lettura per digerire tutti i concetti, ma la mia intenzione è quella di padroneggiare tutti i concetti e le idee dell'autore condiviso con noi prima di tutto altro. Nel frattempo ho scaricato l'indicatore, solo per avere un riferimento visivo. In primo luogo si stanno assumendo che l'indicatore è neanche utilizzando 0 GMT. Questo non è un indicatore di MP. L'unica cosa AMVA ha in comune con l'indicatore MP è che utilizza lo stesso tipo di formato dell'ora prezzo. Non penso di avere una piena comprensione di come sono costruiti i profili di sovrapposizione. grafici MT4 sono costruiti dati trama OHLC serie temporali di amplificatori. L'uso di OHLC candelieri amp grafici a barre sono pratiche non consentite in asta di mercato Value Theory. I dati OHLC deve essere riformattato in un formato pricetime. Poi visualizzato sul grafico. Non è costituito da oggetti stampati utilizzando i dati di serie temporali lineari (OHLC). Tutti i profili utilizzano il formato pricetime non tracciare tempo lineare. La visualizzazione dell'indicatore galleggia sulla parte superiore del grafico. Non è fatto quotofquot il grafico. Si galleggia sopra di esso. Come appare ogni nuova candela, il grafico si muove un passo più vicino al bordo destro dello schermo. Poiché l'indicatore non è riportata nel diagramma appena si riposiziona sopra di esso. Questo non è un indicatore di volume. VP utilizza volume di spunta dai dati OHLC. il volume Tick utilizzando OHLC non è una vera rappresentazione del volume di tick al prezzo. Anche se si utilizza uno minuti OHLC il volume tick riportato è per una gamma di prezzi (tra 1 min dalla H-L) A 50 pip 1 min rapporti candela tick volume per tutta la gamma di 50 pip. Non tick volume ad ogni singolo prezzo. Si tratta di una fuorviante e un travisamento dei dati che vengono tracciati. Ecco perché VP smussano gestiscono più profili più giorni senza tassare le CPU. Stiamo misurando due cose completamente diverse. L'utilizzo di dati di serie temporali OHLC per l'analisi è una pratica non consentita. Questo è anche il motivo per TA è una pratica non consentita in asta di mercato Value Theory. La maggior parte TA utilizza indicatori che trama oggetti dati amp utilizzando i dati di serie temporali. Le sue non i metodi matematici di TA che lo rendono una pratica non consentita, è la scelta del quotdataquot utilizzati per l'analisi. In ogni caso, AMVA utilizza solo dati che sono stati quotreformattedquot in un formato ora prezzo. I profili sono galleggianti sulla parte superiore del grafico. Non importa quello che TF si passa alla quotchartingquot, il profilo rimane nella stessa posizione. E 'solo prendendo in prestito un posto per tracciare i dati. I dati sono riformattato e quindi tracciata utilizzando un processo funzioni, utilizzando una lingua diversa da quella MT4 quotit non lo faranno. qualunque lasso di tempo grafico si utilizza, si avrà sempre la stessa larghezza del profilo. l'indicatore di affittare solo uno spazio sul vostro chart. quot Bandung forexfactoryshowthre. 56post5335356 sì che era una versione beta. Ma questo non è MP, utilizziamo i dati 24h. Noi non uso arbitrario volte indicatore di inizio. Ciò rende il quotsubjectivequot dati seconda dell'utente. Vogliamo solo quotobjective measuresquot quantificabile. Indicatore ore di inizio contano solo a persone che il commercio l'indicatore. Noi non correnti commerciali o linee dell'indicatore riferimenti. Noi non scambiare i loro valori assoluti come luoghi commerciali per le voci grafico, si usa il datainfo da riferimenti per l'analisi di leggere il mercato. Solo il prezzo corrente è relativo ai profili. Se si pensa che le candele devono corrispondere o allineare in modo uniforme per l'indicatore, non ci vorrà. I dati di profili di amplificatori utilizzano 0 GMT. Ill felice di rispondere a nessuna delle vostre domande su uno dei fondamenti di base durante la lettura del materiale di origine. Questo non è un quottrading strategyquot alla ricerca di qualche tipo di commercio istituito dalle linee forme amp dell'indicatore. pattern recognition. è priva di analisi. I mercati non sono efficienti, anzi sono efficaci - Jones è entrato Maggio 2009 Status: Utente Messaggi 1.683 Mercati asta: Da Market Profile a Valore Analytics: 11 gennaio 2008 Donald L. Jones CISCO Futures gennaio 2008 annuncio del prodotto CBOT di profilo del mercato nel 1985 analisi di mercato rivoluzionato. L'attenzione sul comportamento del mercato infragiornaliero offerto più informazioni che mai possibile. Formulate in termini di pattern recognition, il CBOT mercato Manuale profilo ha suggerito che l'analisi procedeva da primo riconoscimento del tipo di giorno di negoziazione. Tipo Day era la base, l'indicatore di chi era nel controllo dei commercianti breve ea lungo termine del mercato. Purtroppo, il numero di tipi giorno varia con l'autore e lo stesso autore potrebbe citare un diverso numero di tipi di giorni in diverse pubblicazioni. A CISCO non siamo riusciti a far funzionare il riconoscimento di forme per noi. In alternative esplorano abbiamo scoperto che era molto rischioso mettere troppa fede in un unico profilo giorni. Nel nostro libro, Value Based Power Trading, 1993, abbiamo notato che anche un mercato in un trend solido aveva giorno per giorno le variazioni che su una base solo giorno hanno fatto la tendenza irriconoscibile. Ampliando questo concetto ha portato alla Giornata regola Three (2007). Tale regola, in parole povere, dice che condizione di mercato non può essere trovata in maniera affidabile da un singolo giorni di dati. Tre giorni di profili offre insieme una misura molto più affidabile delle condizioni di mercato. Questo anello mancante nell'analisi del profilo ha portato al nostro lavoro di analisi di valore a base, iniziando con la curva della domanda Overlay (1988). (Date quali (2007) si riferiscono alle voci sulla pagina di riferimenti, che sono ordinate per data) Sfondo sul profilo Profilo Mercato (tm) è apparso nel 1985 come un prodotto del Chicago Board of Trade che quotintegrates prezzo, tempo e volumequot. Comprende tempo reale impulsi per generare un profilo grafico dell'attività di mercato visualizzati in base barra 12 ora (TPO). Questo profilo spesso forma una distribuzione a campana quando tracciati come un grafico di prezzo-attività. L'accompagnamento CBOT mercato Manuale Profilo, 1985 (MPM 85), illustra gli usi del profilo in termini di analisi del grafico a forma di campana. Fine della giornata cancellato i dati, la liquidità Banca Dati (LDB), si rompe un giorno in volume eliminato per tipologia di utente per mostrare che sul pavimento è attiva a livelli che prezzo. LDB voume dati è la fonte di valore profilo (profilo area di valore). La a forma di campana classifiche prezzo-attività somiglianza con una distribuzione gaussiana viene utilizzato per trarre conclusioni circa il mercato come il tipo di giorno (2 elencati), (giorno) condizione del mercato (trend o saldo) e altre dinamiche profilo. Valore come trovato dal volume eliminato nel LDB, è la gamma della prima deviazione standard del profilo volume. Diversi punti di riferimento vengono individuati, in particolare nel Manuale Market Profile, 1991 (MPM 91). Questi punti di riferimento, di nuovo lasso di tempo giorno orientata, spiegano alcuni elementi di un comportamento mercati come la facilitazione degli scambi, l'equilibrio iniziale, estensione del campo, le code, che è più attivo nella zona di valore e tentato direzione. Il libro, Mind Over Markets, 1990 Dalton, et. al. (MOM), affronta punti di riferimento in un modo alquanto più organizzato. I punti di riferimento lette dalla curva prezzo-attività forma di campana, tra cui il tipo giorno, sono inclini a più di una interpretazione. L'obiettivo è quello di identificare la fonte di controllo del mercato: a breve i commercianti periodo temporale da come la gente del posto devono scambi per fare una vita e la lunga tempistica (altri) i commercianti sono alla ricerca di buoni affari e non saranno negoziate altrimenti. Le interpretazioni sono spesso chiamate di giudizio, a seconda di quelli che il riconoscimento dei modelli di mercato. Mercato Manuale Profilo 1985, afferma che ci vorranno sei mesi a un anno per acquisire le competenze necessarie per riconoscere e interpretare le diverse forme di mercato. In sintesi, l'utente dovrebbe diventare abili a pattern recognition. Commento: La premessa di base del profilo di mercato, la sua fondazione, è che la curva di prezzo-volumi a forma di campana dal volume LDB e la curva prezzo-attività da TPO forma distribuzione gaussiana. Una distribuzione gaussiana ha una forma ben definita, la forma a campana. Due parametri (media e deviazione standard) definiscono tutti i punti sulla curva. Sperimentalmente, per una distribuzione gaussiana, sia la media e la deviazione standard possono essere trovati dai dati. La formula identica può essere applicato a dati non gaussiane, ma, ovviamente, le interpretazioni sono insignificanti. Un problema con il profilo del mercato è che c'è poco, se qualsiasi discussione su validità dei dati fa la distribuzione a portata di mano si adatta al modello forma a campana e cosa fare se la forma a campana non è presente quel giorno o il giorno mostra entrambe le parti campana e non campana aree forma. I test di qualità di adattamento ad una curva gaussiana sono disponibili nella letteratura statistica (ad esempio chi-quadrato), ma non menzionato nella CBOT 1985 CBOT 1991 o MOM. Una distribuzione può avere una forma a campana e ancora non essere gaussiana. Ciò significa che almeno, valore ottenuto è discutibile. Se la curva prezzo-volume non è a campana a tutti, è ovviamente corretto applicare analisi statistiche gaussiana. Dal momento che le curve a campana si verificano nei mercati equilibrati (e probabilmente solo in saldi), è importante disporre di strumenti per identificare l'equilibrio. Nessuno sono offerti nei manuali profilo di mercato o mamma. In secondo luogo, la metodologia profilo presentato è essenzialmente giorno temporale. condizione di mercato è usato per descrivere il giorno corrente, non il contesto di mercato più giorni. Semplice osservazione di una stringa di giorni di profilo mostra l'ampia variazione di forme giorno per giorno. Se un trader è quello di giudicare ciò che un cambiamento nella forma distribuzioni significa che ci deve essere le linee guida. La difficoltà, naturalmente, è pressoché infinite variazioni di forma del profilo possibile giorno per giorno o anche intra-day. Il concetto di trovare il valore per il giorno da una distribuzione gaussiana è stato un grande salto di analisi di mercato. Ma non tutti i giorni può essere analizzato così. È un peccato che nessuna discussione è fatta di queste situazioni. Per esempio, che cosa dovrebbe fare se il commerciante di ieri è stata gaussiana, ma oggi non è, ma il mercato non è ancora in trend Infine, i modelli che le decisioni di trading si basa su sono spesso mal definiti. Identificare il tipo di Day illustra il problema di riconoscimento. Giorno Type è un punto di partenza nello schema Market Profile per l'analisi di mercato. Un'analisi giorni inizia riconoscendo la forma del profilo (tipo giorno), che dice che sta controllando l'azione (breve lasso di tempo o lungo (telaio altro) di tempo). Nelle parole di profilo CBOT mercato 1991, pag 4. il mercato ha solo un numero finito di modelli di comportamento e che numero finito è universale da mercato a mercato. e da Mind Over Mercati, pag. 19: Profilo mercato nel suo complesso tende a cadere in schemi leggibili nel corso della giornata periodo di tempo, determinato dal grado di coinvolgimento dell'altro partecipante periodo di tempo. Questi modelli, se correttamente identificati, possono aumentare il successo commercianti di giorno, oltre a fornire informazioni riguardo a ciò che il mercato sta cercando di fare a lungo termine. CBOT Market Profile, 1985 elencato due tipi giorno. CBOT mercato Profilo 1991 ha quattro. Steidlmayer sui Mercati 1989, Messaggi sei. MOM 1990, ha nove. Steidlmayer sui Mercati, 2003, ha pronunciato cinque. Mercati in Profile 2007, non ha una voce indice per tipo Day Gli autori principali della zona non sono d'accordo con l'altro o se stessi anche sul numero di tipi giorno di base che esistono. Ma tipo giorno mostra presumibilmente le aree di dominanza dei tipi Trader (a breve e lungo arco) e così è il punto di partenza per l'analisi del profilo. Come può lo studente può aspettare di imparare olistica analisi di mercato profilo se le linee guida sono così variabili e così mal definito un vero pericolo è che, nonostante la rivoluzione in analisi di mercato effettuata dalla metodologia profilo di mercato, porta gli operatori a pretendere troppo da ogni pezzo di dati. Tutti i commercianti vogliono prendere un punto di riferimento, dicono zona valore o saldo iniziale, e prevedere l'attività di mercato a venire o essere in grado di confrontare un valore giorni con il prossimo per spiegare e proiettare il comportamento dei mercati. Se potessimo interpretare i mercati di oggi, come dimostrato da Steidlmayer nel profilo CBOT di mercato del 1991, avremmo tenere le chiavi per ricchezza incalcolabile. Steidlmayer era in una posizione unica di conoscere personalmente i giocatori sul piano, oltre ad essere un attento osservatore del comportamento del mercato. Questo è ben lontano dalla situazione del commerciante normale. La realtà dice quotyou sono in un ambiente complesso ed è altamente improbabile che la conoscenza di una o due elementi di mercato assicurerà il vostro successquot. E 'evidente che sperimentalmente uno giorno i dati sono insufficienti per misurare Condizione. Inoltre, dal momento che le forme di mercato vanno da campane ben sviluppati per linee rette completamente direzionali, ci dovrebbe essere una misura di dove si verifica l'incrocio tra le distribuzioni suscettibili di analisi del valore e quelli che non lo sono, se uno è quello di utilizzare il riconoscimento modello. Sfondo per analisi Valore sede presso CISCO inizialmente abbiamo provato il percorso olismo e l'ho trovato impossibile leggere un mercato oggettivamente. Partendo da un profilo, in primo luogo abbiamo avuto problemi per determinare il tipo di giorno in modo coerente. In alcuni casi tipo giorno era chiaro, altri, non a tutti. Senza un tipo di giorno su cui basare la nostra analisi, siamo stati ostacolati. All'inizio abbiamo scritto un programma per computer che avrebbe un prezzo di ingresso giorni - TPO dati e giorno di uscita tipo. Si trattava di un programma sorprendentemente difficile perché non ci sono demarcazioni nette tra tipi giorno. La nostra aspettativa era che, una volta sapevamo che il tipo di giorno in modo inequivocabile che avremmo trovato un accordo statistico tra tipo di giorno e il comportamento del mercato del giorno successivo. Abbiamo trovato nessun aiuto nell'avere tipo giorno, per quanto riguarda il commercio il giorno dopo era preoccupato. (1986, CISCO rapporto interno) Così, nel 1987 il nostro cammino è discostato da olismo di obiettività. In primo luogo abbiamo scoperto che il valore dell'area, dalla definizione CBOT, non poteva essere calcolato per qualsiasi ma i mercati CBOT. abbiamo ricercato il Tick-TPO, o meta-Profile metodo del valore e che è ormai lo standard per l'industria. Avanti ci siamo resi conto che uno giorno profilo poteva essere compreso solo nel contesto del mercato nel suo complesso. vale a dire il (più giorni) Condizione. Cioè, Mercato Condizione per noi significa il comportamento collettivo di diversi giorni (almeno tre). Questo ci ha portato a sviluppare la curva di domanda di sovrapposizione per determinare se il mercato è in equilibrio o no. Il punto critico è che i punti di riferimento utilizzati nella interpretazione olistica, come area di valore, non sono validi a meno che il mercato è stabile, cioè in equilibrio. (1988) Nel 1992 abbiamo esaminato il commerciante di commercio e la loro identificazione di valore. Questo studio si basava sui dati LDB, che ha mostrato il volume CTI2 (commerciale). Che i dati non saranno riportati dopo il 1 gennaio del 2008. (1992) Poi abbiamo chiesto periodi di campionamento. È un telaio 30 minuti di tempo troppo lungo, troppo corto o giusto per le barre di intra-day che specificano i periodi TPO del campione sono influenzati dalla natura run-pausa di mercati. Un campione di tempo molto breve, diciamo alcuni minuti, potrebbe essere nel rumore. Un tempo molto lungo, diciamo un giorno di negoziazione, spazza via dettaglio intra-day. Abbiamo trovato il momento migliore per essere circa 25 minuti, in prossimità del periodo di tempo 30 minuti originariamente scelto da Steidlmayer nel profilo CBOT mercato, 1985. Così gli intervalli di tempo standard di 30 minuti vanno bene. Sul nostro Meta-profilo di visualizzazione intra-day (CMAPs) Offriamo sia i 30 ei 15 minuti profili - il più corto per un esame più approfondito di run-to-pausa o mettere in pausa-to-run transizioni. (1993) Abbiamo esaminato i rapporti intra-day di liquidità Banca dati per il day trading. La nostra scoperta: Il ritardo compensazione di circa un'ora è troppo lento per la maggior parte dei commercianti di giorno. (1993) Abbiamo anche esaminato le tendenze note per la correlazione seriale giorno per giorno. Cioè, in un lungo trend è il giorno apparente trend per giorno abbiamo trovato alcuna correlazione seriale da un giorno all'altro. alcuni in giorno per giorno e secondo e buona giornata base correlazione terzo giorno. Questi risultati confermano le nostre misure successive di periodi di equilibrio che richiedono tre giorni di tempo per definire un equilibrio. Questo studio è sulle pagine 19 - 23 del nostro libro, Value Based Power Trading, (1993), nel 1973 quando stavamo cominciando a gestire il denaro, abbiamo incontrato l'ipotesi del mercato efficiente. Questa teoria, sostenuto dalla Scuola di Chicago di Economia, ha dedotto che tutti i modelli commerciali tecnici erano basati su principi validi. Se fosse vero, il nostro modello commerciale è stato condannato. Abbiamo ragionato che se siamo riusciti a trovare alcuna prevedibilità nei dati di mercato, che potrebbero invalidare l'ipotesi. Abbiamo dimostrato che in un contratto future matura (mese anteriore di almeno 60 giorni di età) un nuovo massimo contratto sarebbe stato seguito da un ancora più alto alto entro i prossimi dieci giorni, con una probabilità di 82 per cento. Missione compiuta, ipotesi di mercato efficiente smentita. Il lavoro da altri molti anni dopo ha confermato la nostra constatazione. (1973) Un tema ricorrente nella ricerca Cisco è la validità dei dati. Nel 1999 - 2000 abbiamo sviluppato il motore di Consigli, una lista quotidiana di tutti i mercati in equilibrio, con periodi di 5, 10, 15 e 20 giorni. Per meritare l'inclusione, ci deve essere sia un equilibrio e un 5 di 10 giorni. Questo elenco dei mercati equilibrati (fine del giorno) è una guida commercio il giorno successivo. La relazione consta di due parti: Parte 1 elenca tutti i mercati in equilibrio alla fine della giornata. Un sub Parte 1, il Seleziona tabella, sono quelle future in parte 1 che un algoritmo proprietario CISCO sceglie perché si considerano portatrici di avere una migliore potenziale. Parte 2 elenca gli sblocchi dei messaggi del giorno precedente. CISCO mantiene il Daily Report Consigli Engine in un database di ricerca. (2002) Uno strumento di diversificazione, la Tavola motore Consigli offre anche una metodologia quantitativa per testare le nostre idee sull'importanza delle dinamiche di equilibrio. I risultati di backtesting di modelli sono altamente sospetto. Noi invece ideato un metodo di prova che non si basa su un modello. Prima abbiamo scelto un futuro prova (generalmente ma non necessariamente) dalla Tabella Select. Poi si cerca il database di storia sul periodo scelto per i commerci di breakout. La tabella risultante degli scambi mostra la data del breakout, nella misura massima della corsa dei prezzi e il rischio che è elencato nella tabella originale Consigli del motore. Chiamiamo la massima corsa prezzo dopo breakout il potenziale. Potenziale non è il profitto, è la somma che un professionista perfetto potrebbe fatta sul commercio. I risultati di un test SP per 2005 - 2006 sono: Dei circa 500 giorni di negoziazione, ci sono stati 268 giorni di saldi. Di questi 268 equilibri, 131 è scoppiata, con un un rischio medio di 643 e potenziale media di 1.229. Capire, questo non è un modello di trading e per ottenere 100 del potenziale si dovrebbe sempre avere a prendere la parte superiore (o inferiore). Un buon commerciante potrebbe ottenere 40 o 50 del potenziale. Questo approccio potenziale è per quotproof di principlequot. Ciò dimostra che, per SP, sblocchi trading offre un rendimento positivo, abbastanza grande per interessare un commerciante. Una cifra di merito potenziale diviso per il rischio, in questo caso è 1.91. Un abbonato può cercare nel database per i mercati di loro scelta, proprio come abbiamo fatto con SP sopra. (2001) In risposta ad una domanda, nel 2002 abbiamo confrontato il valore dal Market Profile (volume eliminato) e il Meta-profilo in evoluzione dei mercati, quando c'era un breakout. Abbiamo scoperto che ci sono alcune differenze - a volte Market Profile rifletterebbe il cambiamento meglio, a volte era Meta-profilo. L'articolo è nella nostra sezione Riferimenti. (2002) Inoltre, nel 2002, abbiamo dimostrato come sviluppare un modello commerciale con la teoria del mercato asta. Tutti vogliono un modello, preferibilmente uno che vince regolarmente con poco drawdown. Come tutti sappiamo, tali modelli sono scarse. Ma, c'è un approccio corretto al modello di sviluppo che molti di coloro che si allenano vendere non seguono. Questo articolo prende il commerciante attraverso lo sviluppo del modello in dettaglio. Facciamo il punto che i modelli possono essere sviluppati, che sono valide all'interno teoria del mercato asta, ma i punti fini di trading devono provenire da voi, il commerciante. Probabilmente non troverete che modello ideale, ma probabilmente si può sviluppare un modello per soddisfare le vostre esigenze. (2002) La volatilità è sempre presente. Nel migliore dei casi si tratta di rumore che colpisce quelle fermate. Nella peggiore delle ipotesi si distrugge un mestiere. Questo articolo, scritto nel 2003, esplora la volatilità, poiché colpisce un mestiere. Un mercato può andare bene lo standard di profilo di mercato (forma a campana, la distribuzione gaussiana) con ampio raggio prezzi, o stretta. Patterns possono essere simili per i due casi, ma elevata volatilità può causare fermate per essere colpito che non sarebbe il caso in bassa volatilità. (2003) Nel nostro sforzo di incoraggiare i nostri clienti di diversificare, abbiamo rivisitato il concetto opportunità di trading. Anche in questo caso utilizzando il database Consigli motore, mostriamo come utilizzare la figura di merito nella scelta di opportunità di trading. (2004) la saggezza accettato nel commercio mercato delle aste è la convinzione che il pubblico sono manichini. A volte siamo. La maggior parte soprattutto quando stiamo prendendo consigli da addetti ai lavori. Un modo per non essere il manichino è quello di capire i mercati. analisi di valore possono preparare a guardare i mercati in modo obiettivo. Questo non garantisce che si vince, ma non assicurare che vi sono più difficili da pile. L'articolo sul sito. (2004) L'articolo sulla Mercati Second Chance ruota intorno al fatto che i mercati funzionano e pausa, eseguire e mettere in pausa in modo continuo e in numerose tempi. Questo precede l'articolo sul run-pausa nel 2007 (sopra). Il punto è che la natura run-pausa di mercati che si dice di non mollare se vi siete persi un commercio, può venire di nuovo intorno. Approssimativamente, un mercato offre su tre fasi di run-pausa al giorno. (2004) Mercato ProfileMeta Profilo Storia 1985-2004 è una recensione. (2004) Mercato Asta Value Theory è, a nostro avviso, la prima teoria completa i mercati di vendita. Gli economisti per lungo hanno tenuto alla teoria Sharpe-Markowitz gaussiano della distribuzione per i titoli azionari (Teoria Capital Market, o CAPM). La loro idea che il mercato era una struttura di equilibrio si è rivelata sbagliata. Steidlmayer e Koy, mercati e logica di mercato, ha portato avanti molte intuizioni eleganti sui mercati e il loro funzionamento. Ma non esiste una teoria oggettiva nel loro lavoro. Forse lo studio più completo di problemi con CAPM è il motivo per mercati azionari Crash, da Sornette. Questo studio ci ha dato il coraggio di sviluppare una teoria assioma base. (2005) Uno dei primi risultati a venire da Asta Valore di mercato in teoria era l'unità del mercato. uno studio dettagliato del ciclo di mercato, l'equilibrio, tendenza, equilibrio, tendenza, ecc Ci è stato dimostrato che un equilibrio - ciclo di equilibrio potrebbe quattro giorni, diciassette giorni o qualsiasi altro periodo - tendenza. Non vi è alcuna regolarità ai periodi. Una prima conclusione è che il movimento smoothing media standard è solo sbagliato perché non c'è nessun ciclo interno per lisciare. Nuova versione sopra: mercati finanziari mercato asta teoria del valore. Waves (2005) di mercato non sono cicli è un'applicazione del ritrovamento Market Unit. affronta l'analisi tecnica - a scapito di analisi tecnica. (2005) Meta-Profilo per giorno di borsa è un altro follow-on di teoria delle aste. (2005) giorno di negoziazione con valore di mercato è uno studio di proseguimento, a confronto Meta e profili di mercato. (2005) i mercati non fare i salti mortali esamina il momento il mercato richiede di cambiare la sua mente. Di solito questo è diversi periodi TPO. (2005) Un esempio di combinazione visiva grafica per il set up e Meta-Profile per le informazioni intra-day, questo è un esempio di analisi di strategia utilizzando Visual Graphic (516) e quindi il profilo di giorno corrente. Questo è il primo di una serie di due giorni. (2005) Follow-up per Visual Graphic di 517 (negoziazione su 518). (2005) Day Trading di Londra metropolitana Blast è uno studio nel commercio istinto del gregge. C'era una grande quantità di potenziale per il commerciante di valore. (2005) del modello Day Trading. Uso della distribuzione campana. Molto di questo è sostituito dalla versione dialogo più tardi due sistemi (2007). (2005) punti di articolazione e candelieri critiche. Sulla base della teoria profilevalue nessuna di queste metodologie di negoziazione, che sono molto più di utilità. (2005) Tre importanti scoperte mercato delle aste esplorano le basi dei mercati finanziari Asta Valore di mercato in teoria. Teoria del valore di mercato (2005) mercati finanziari asta. (2005) Perdita di cinque miliardi di dollari su Natural Gas Trading è uno studio in punto di alate invece di seguire i principi di valore. (2006) Studi drawdown con la consulenza del motore. Un aggiornamento. misura drawdown si basa sul record Consigli motore. Bilance con i loro limiti superiori e inferiori e il rischio, vengono elencati uno giorno e controllati il giorno dopo per vedere se si è verificato breakout. Se loro sono scoppiati, il potenziale della corsa (quanto lontano è andato dopo breakout) viene confrontato con il rischio originale. questa è una misura della validità del metodo Indicazione motore. Pur non essendo un modello di negoziazione, la dimensione media del potenziale, rispetto al rischio, è una misura oggettiva della validità delle selezioni nella tabella. Questa è una prova di misura Principio: cioè voglio trascorrere del tempo lo sviluppo di un modello da Consigli dei dati del motore Quante volte un commerciante di avere l'opportunità di esporre a sviluppare un modello da una metodologia che ha subito Prova di test Principle (2006) Consigli motore di ricerca Informazione breve termine congestione. Analisi congestione Run-pausa viene introdotto per la brevissimo termine, 15 a 45 minuti. Ogni giorno di negoziazione offre una media di tre cicli di run-pausa. il processo decisionale Trading è aiutato da sapere ciò che il mercato sta facendo intra-day. (2007) The Run Pausa Profile (tm) Valore Analytics offre un cambiamento importante per l'analisi del profilo. Finora l'analisi del profilo è stata principalmente orientata giorno. Ora i punti di riferimento del profilo sono trattati come variabili di flusso come cambiano nel corso degli ultimi tre giorni è più importante del loro ultimo valore del giorno. Come può questo essere è semplicemente che breve lasso di tempo, le situazioni intra-day in grado di sviluppare rapidamente e svanire più rapidamente via non alterare lo stato generale del mercato a tutti. Un blip qui oggi, andato domani. (2007) di valore Analytics: un nuovo inizio nel Profilo Analisi Valore Analytics Contesto Il Giorno Balance Regola Tre richiede un set di tre consecutivi giorni di dati per definire l'equilibrio. (2007) Profile Value Area Three Day Rule Dialogue on the Two Systems compares holism in the basic profile analyses with the objectivism of critical value analysis as in the Three Day Rule. (2007) The common thread running through all our studies is validity of the data . If trading is to be a science, the data used in the analyses must be valid . The original Market Profile analyses, and still today, treats any calculated value area as a valid measure of value with further analyses proceeding from that assumption. But our work on Market Condition has shown that a one day snapshot profile may not be representative of a market and often is not. Consequently, relying on simple reference points (point of control, value area) can give a totally misleading read of a market. If your data is not valid, how can you possibly succeed by following it Markets are not efficient, rather they are effective - Jones Hi Mrs. Vega. First of all. Huge amount of work you did here. Grazie. I wanted to post that GBPJPY chart yesterday. But since I am half way through this thread and not even half-way thru this journey I felt posting it would be way too bold at this stage. Also it might be just simple luck. I have read MOM and M - in - P, about to finish VBPT. I will take my time before I make any comments. However I would appreciate Some clues regarding this Export function in this MP-multi composite profiles indi. that does not appear to be working. Its good to hear you have read MOM. M in P, is not one I usually recommend as it is imo ambiguous at best. However, as you read VBPT you should have realized by now that VBPT is about quotwhyquot we do not use MP methodology. You dont want to learn how to trade using MP. You want to understand its quotdirectional performance analysisquot used for daily EOD analysis. You want to understand each of its references. MOM is used for understanding the behavior of each of the different market participants. As well as the references and what it is they measure. With each of the references fully understood, then vbpt starts to process of how to organize, read, and use that info for analysis. The export feature works fine using both builds. The step by steps instructions can be found in several places throughout the thread. I myself have posted the info, more than once, as well as others. Markets are not efficient, rather they are effective - Jones
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